Estoques com alto volume de opções

Como negociar opções de chamadas de alto volume para lucros.

As opções que negociam em mais de 200% de volume normal podem representar uma oportunidade de compra.

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Volume é a quantidade de compra e venda de uma garantia e pode ser mensurada para ações, futuros, opções e outros investimentos. As opções são derivados que são negociados entre investidores e atuam como contratos que concedem uma "opção" para comprar ações de ações a um preço de exercício especificado e à data agendada. As chamadas são um tipo de opção que posiciona os investidores para lucrar com o aumento do preço da ação. Os investidores podem monitorar opções para níveis de alto volume, pois, por vezes, podem indicar uma oportunidade de compra. Opções que estão perto do comércio de rentabilidade no maior volume.

Chamar e colocar opções.

As opções são negociadas por investidores que querem especular sobre o preço futuro de uma ação ou proteger seus investimentos contra perdas ou mudanças súbitas no mercado. As opções podem ser investimentos arriscados que geralmente são negociados por investidores avançados e sofisticados. Existem dois grandes tipos de contratos de opções. Os investidores geralmente compram opções de "chamada" quando acreditam que o estoque subjacente aumentará. As opções "Put" posicionam os investidores para uma queda no preço das ações.

Opções de dados da cadeia.

Tal como acontece com as ações, os mercados acompanham o volume de opções negociadas durante cada sessão. O volume está listado em uma cadeia de opções, que é como as opções de dados de preços são entregues nas trocas e com informações financeiras e serviços de notícias. Uma cadeia de opções lista os preços e outras informações comerciais para cada contrato sob a data de greve. A informação na cadeia inclui o preço de exercício, o último preço da opção, o preço atual da oferta e da oferta, a porcentagem da variação do preço, o volume de negociações realizadas eo interesse aberto, que é o número de contratos abertos para esse preço e data de exercício.

Volume e liquidez.

O volume de negociação é vital para operadores de opções de curto prazo e todas as opções de comerciantes podem obter informações sobre o monitoramento do número ou das negociações feitas para um contrato de opção. Uma opção com alto volume dá liquidez, o que dá aos investidores mais oportunidades de vender suas opções e fechar sua posição ao preço que procuram. Opções de negociação em baixo volume podem sofrer de "derrapagem", que é a diferença entre o preço pelo qual o investidor quer vender a opção e o preço pelo qual o negócio é executado, de acordo com a Optionetics. Slippage é o resultado de poucos compradores.

Opções de alto volume.

Volume de negociação excepcionalmente elevado pode indicar uma oportunidade de compra, de acordo com o The Options Playbook. As opções operam em volumes maiores quando o preço de exercício está próximo do preço atual do mercado, pois é mais provável que expiram "no dinheiro". Uma opção de negociação em 200 por cento ou mais do que preços de ataque similares indica volume excepcionalmente alto, de acordo com a opção Alpha. O volume de negócios pode ser alto devido a eventos de notícias, como ganhos ou lançamentos de produtos, ou de hedge por investidores institucionais. Quando esses eventos não podem diminuir o volume, isso pode indicar que os investidores têm motivos para serem otimistas em relação às opções e que podem ser uma oportunidade de compra.

Referências (3)

Créditos fotográficos.

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Sobre o autor.

Terry Lane tem sido jornalista e escritora desde 1997. Ele abordou e trabalhou para membros do Congresso e ajudou legisladores e executivos a publicar editores no "Wall Street Journal", "National Journal" e "Politico. & # 34; Ele obteve um bacharelado em jornalismo pela Universidade da Flórida.

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Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima.

Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos.

Volume incomum para estoque NASDAQ.

Ver o volume incomum de hoje em estoque é como ver as pessoas em pé na fila durante a noite para comprar o último e melhor dispositivo ou item obrigatório. O volume incomum diz-lhe que algo importante está acontecendo com um estoque e você deve prestar atenção.

Editar favoritos.

Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Estes símbolos estarão disponíveis durante a sessão para uso nas páginas aplicáveis.

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Aprenda a lucrar com o volume de negociação de opções incomum e anormalmente alto.

9 de dezembro de 2010.

De vez em quando, estamos investigando trades e vemos algum volume de negociação de opções incomum e anormalmente alto. Mas como você pode se beneficiar desse volume alto? Além disso, por que há alto volume em apenas alguns preços de exercício? De qualquer forma, o volume de opções altas geralmente está olhando para você no rosto quando você vê.

Sob as condições adequadas, o volume de opções elevadas pode dispensá-lo para alguns movimentos potencialmente explosivos em ações individuais. É claro que isso não acontece sempre, mas quando você vê um volume alto, você precisa saber o que fazer em seguida e # 8230;

Normalmente, existem apenas 3 razões principais para o volume de opções altas:

Notícias futuras. Você vê algum tipo de sugestão, rumores sobre qualquer coisa que possa ter um efeito importante no potencial de ganhos das empresas no futuro próximo? Talvez um novo produto seja lançado ou aprovado. Seja qual for o caso, é um grande anúncio e os especuladores estão fazendo apostas. Hedging Purposes. Como isso parece tecnicamente? Se você tem um estoque que parece que poderia estar em alguma venda difícil, você pode ver muitos vendedores de Put que entram no mercado para proteger o risco de queda. Para os principais índices, este é geralmente o caso quando você vê um volume enorme de 20-30% do preço atual do mercado. Os compradores de opções nesses níveis não esperam realmente que o mercado caia muito, mas eles precisam ter algum # 8220; seguro & # 8221; no caso disso. Os idiotas ficaram soltos no mercado. Quero dizer, honestamente! O mercado de opções está cheio de muitos comerciantes iniciantes. Normalmente, eles começarão a comprar muitas opções de OTM porque são baratas. Não há realmente raciocínio por trás de seu comércio nem nenhuma análise real do estoque trabalhando a seu favor. Então eles apenas fazem os negócios e acabam perdendo todo o seu dinheiro extremamente rápido.

Agora que você sabe o que pode causar o alto volume, você precisa saber o que parece na tela de preços. O volume de opções altas é quando há um volume destacado que é cabeça e ombros acima do volume para opções de ataque semelhantes. Normalmente, pode ser 200% ou maior volume.

Aqui está apenas um exemplo de alto volume de opções no SPX Puts. Hoje, havia 1.250 contratos comprados em 500 Strike para as opções de janeiro e praticamente nenhuma outra opção trocada perto dele durante todo o dia. Com o atual preço SPX ao norte de 1.200, isso é mais de 50% abaixo do mercado. CLARAMENTE, este é um exemplo clássico de hedge comprar um grande comerciante institucional e / ou hedge fund. Eles querem proteger seu portfólio caso o mercado caia 10-20% ou mais até o final de janeiro.

Para efetivamente lucrar com o alto volume de opções, você precisa primeiro identificar a fonte: negociação, especulação ou negociação de idiotas. Depois de descobrir quem está comprando essas opções, então você só pode decidir como VOCÊ gostaria de ganhar dinheiro com elas. Descobrimos que a estratégia mais consistente é VENDER as opções que estão longe do dinheiro e manter o prémio à medida que expiram sem valor. Eu acho que você poderia nos considerar uma companhia de seguros de ações fazendo pequenos ganhos mês após mês.

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Kirk, como você sabe que eles estão comprando? Eles poderiam vender? A venda não está incluída no volume e no interesse aberto? Obrigado!

Bem, você geralmente não conhece quem está fazendo o que # 8230, pois cada comprador precisa de um vendedor e vice-versa, certo? Mas você geralmente pode assumir que o volume extremamente elevado com opções fora do dinheiro é o trabalho dos compradores que estão protegendo.

ah! OK. Obrigado!

Quais são os melhores recursos para encontrar e rastrear alto volume de opções?

Basta fazer uma rápida pesquisa no google e você encontrará algumas fontes. Verifique também nosso podcast com Josh B. enquanto conversamos sobre isso com ele em profundidade.

Opções de maior volatilidade implícita.

Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.

Esta página mostra opções de capital que têm a maior volatilidade implícita. A volatilidade implícita é um valor teórico que mede a volatilidade esperada do estoque subjacente durante o período da opção. É um fator importante a considerar ao entender como uma opção tem preço, pois pode ajudar os comerciantes a determinar se uma opção é razoavelmente avaliada, subvalorizada ou sobrevalorizada. De um modo geral, os comerciantes procuram comprar uma opção quando a volatilidade implícita é baixa e procurar vender uma opção (ou considerar uma estratégia de spread) quando a volatilidade implícita é alta.

A volatilidade implícita é determinada matematicamente usando os preços das opções atuais e o modelo de precificação da opção Black-Scholes. O número resultante ajuda os comerciantes a determinar se o prémio de uma opção é "justo" ou não. É também uma medida das previsões dos investidores sobre a volatilidade futura do estoque subjacente. A volatilidade implícita aumenta quando a demanda por uma opção aumenta e quando as expectativas do mercado para o estoque subjacente são positivas. Você verá prémios de opções de preço mais alto em opções com alta volatilidade. Por outro lado, a volatilidade implícita diminui com uma menor demanda e quando o estoque subjacente tem uma perspectiva negativa. Você verá prémios de opção de preço mais alto em opções com alta volatilidade e prémios mais baratos com baixa volatilidade.

Também deve notar-se que os anúncios de ganhos e comunicados de imprensa podem ter impacto na volatilidade implícita. Você pode ver um aumento na volatilidade implícita antes de um anúncio, com uma forte queda na volatilidade implícita depois.

A página é ordenada inicialmente na sequência de volatilidade implícita descendente. Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas.

Para ser incluído, uma opção precisa ter um volume superior a 500 e um interesse aberto superior a 100.

A informação das opções é atrasada no mínimo 30 minutos, e é atualizada uma vez por hora, com a primeira atualização às 10:30 da manhã.

Atualizações de dados.

Para páginas que exibem visualizações Intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preços aparecem na página como indicado por um "flash". Stocks: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.

A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos ao longo do dia de negociação. No entanto, os novos estoques não são automaticamente adicionados ou re-classificados na página até o site executar sua atualização de 10 minutos.

As páginas são ordenadas inicialmente em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas na tabela.

A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Exibições". A View simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando Exibições personalizadas. (Simplesmente crie uma conta gratuita, faça o login, crie e salve as visualizações personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)

Cada Vista tem uma coluna "Links" na extrema direita para acessar a Visão geral das Cotações de um símbolo, Gráfico, Quotas Opções (quando disponível), Barchart Opinion e página de Análise Técnica. As visualizações padrão encontradas em todo o site incluem:

Vista principal: símbolo, nome, último preço, mudança, alteração percentual, alto, baixo, volume e hora do último comércio.

Tabela de dados Expandir.

Único para Barchart, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra widgets dos diferentes conteúdos disponíveis para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página completa.

Rolagem horizontal em mesas largas.

Especialmente quando se usa uma visualização personalizada, você pode achar que o número de colunas escolhidas excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para visualizar todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar para a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou você pode rolar a tabela usando o pergaminho incorporado do navegador:

Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move através da tabela para habilitar a rolagem horizontal.

FlipCharts.

Também exclusivo para o Barchart, FlipCharts permite que você percorra todos os símbolos na tabela em uma vista de gráfico. Ao visualizar o FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, além de personalizar a maneira como você pode analisar os símbolos. FlipCharts é uma ferramenta gratuita disponível para membros do site.

O download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Esta ferramenta irá baixar um arquivo. csv para a Exibição sendo exibida. Para tabelas dinamicamente geradas (como um estoque ou ETF Screener) onde você vê mais de 1000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros na tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista de Componentes Russell 3000), todas as linhas serão baixadas.

Os membros gratuitos são limitados a 10 downloads por dia, enquanto os Membros do Barchart Premier podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.

O 15 Active Call e amp; Opções de colocação dos componentes S & P 500.

Alteração: +0.51 (1.52%), Volume: 47.25M.

Coloque o volume: 36,463 & # 149; Volume de chamadas: 80,032 & # 149; Coloque: Taxa de Chamada: 0,46.

15 de junho de 2018 (126 dias até o vencimento)

** Representa o retorno hipotético gerado pela opção premium, como uma porcentagem do preço atual das ações, assumindo que a opção de compra expiraria sem valor. Os valores nesta coluna estão acinzentados para opções in-the-money que refletem o fato de que o estoque está em alto risco para ser chamado a qualquer momento, enquanto que o cálculo do YieldBoost requer a opção de compra para expirar sem valor e nunca ser exercida.

& quot; Odds & quot; são baseados inteiramente na análise técnica do estoque subjacente, no histórico de preços e na volatilidade implícita, nos seus dados de cotações atuais, seus dados de cadeia de opções atuais e gregos associados e gregos implícitos, incluindo delta, gamma, vega e rho. Não são considerados dados fundamentais de nível empresarial para a própria empresa. Em outras palavras, esse valor mostrado é puramente baseado em dados de mercado observáveis passados e presentes, o que nunca é garantia de movimento futuro dos preços e, portanto, é apenas uma ferramenta de pesquisa que os investidores podem utilizar em combinação com outras formas de análise. Os dados do mercado são inerentemente propensos a erros e nenhuma das informações apresentadas deve ser considerada como isenta de erros ou dependente de decisões de investimento. Nenhuma das informações contidas neste documento constitui uma recomendação de que qualquer segurança, portfólio, transação ou estratégia de investimento específica seja adequado para qualquer pessoa específica.

Desde 2003, nossa empresa operou a comunidade ValueForum TM de discussão de ações, onde os membros se reúnem anualmente para um evento que chamamos de InvestFest TM. Tanto on-line quanto esses eventos, as opções de ações são consistentemente um tema de interesse. As duas estratégias mais consistentemente discutidas são: (1) Venda de chamadas cobertas para receita extra, e (2) Venda coloca para renda extra.

O site do Stock Options Channel e nossa fórmula proprietária de YieldBoost foram projetados com estas duas estratégias em mente. Cada semana, disponibilizamos um boletim gratuito que compartilha os resultados dos nossos rankings do YieldBoost e, ao longo de cada dia, compartilhamos relatórios ainda mais detalhados para os assinantes do nosso serviço premium.

No lado CALLS da cadeia de opções, a fórmula YieldBoost procura os prêmios mais altos que um vendedor de chamadas pode receber (expresso em termos de rendimento extra em relação ao preço atual da ação, o impulso e a entrega fornecido pela opção premium), com greves que estão fora do dinheiro com poucas probabilidades de que o estoque seja chamado.

No lado PUTS da cadeia de opções, a fórmula YieldBoost considera que o vendedor de opções se compromete a colocar uma certa quantia de dinheiro para comprar o estoque em uma determinada greve, e procura os prêmios mais altos que um vendedor pode receber (expresso em termos de rendimento extra contra o compromisso de dinheiro, o impulso e a entrega pelo prêmio da opção), com greves que estão fora do dinheiro, com baixas probabilidades de o estoque ser colocado no vendedor da opção.

Os resultados desses rankings são para expressar as opções mais interessantes "identificadas" pela fórmula, que se destinam a ser uma ferramenta de pesquisa para que os usuários gerem idéias que merecem mais pesquisas.

Opções de Líderes de Volume.

Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.

Esta página mostra opções de capital com o maior volume diário, com opções divididas entre ações e ETFs. Volume é o número total de contratos de opções comprados e vendidos para o dia, para esse preço de exercício específico. O volume de negociação em uma opção é relativo ao volume do estoque subjacente. Os comerciantes devem comparar o volume de opções altas com o volume diário médio do estoque para pistas para sua origem.

Quando uma opção tem atividade de alto volume, geralmente indica uma das três coisas.

Pode indicar que um evento importante está prestes a acontecer. Os comerciantes procuram desembolsar em um salto antecipado no preço da ação (de uma forma ou de outra) e comprar opções como resultado. Nesse caso, você deve procurar comparar o volume da opção com o volume diário médio do estoque subjacente. Se o estoque subjacente tiver uma grande variação percentual no preço e um volume maior do que o normal, normalmente um forte sinal de mercado na mesma direção que a mudança. Outras vezes, o alto volume de um contrato de opções pode indicar que os compradores colocados estão protegendo um risco de queda potencial para um estoque cujas técnicas indicam uma venda. Muitas vezes, essas coberturas são de um hedge fund ou de um grande comerciante institucional. Se você ver alto volume em uma opção OTM, isso geralmente é conduzido por um hedge. E, por fim, o volume elevado às vezes é gerado por comerciantes de opções inexperientes, comerciantes que compram opções de OTM baratas sem motivo e estratégia específicos.

O alto volume diário de um contrato de opções garante uma análise mais aprofundada para tentar identificar onde as negociações estão vindo. Uma vez que você entenda quais das três condições acima estão gerando a atividade, você pode usar essas informações com mais eficiência para formular sua própria estratégia.

A página é ordenada inicialmente na sequência de volume diária descendente. Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas.